Luogo e data di nascita: Roma, 8-3-1958
Titolo di studio: Laurea in Matematica, Università di Roma ``La Sapienza``, 1981
Posizione attuale: Professore associato di Probabilità e Statistica Matematica
Posizioni precedenti: Ricercatore di Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica presso l’Università di Roma ``Tor Vergata``, 16-11-1984/31-10-2004
Attività di ricerca: Comportamento qualitativo e approssimazione di equazioni differenziali stocastiche. Modellizzazione stocastica. Simulazione e metodi Monte Carlo. Filtraggio non lineare: identificazione della soluzione, convergenza di schemi di approssimazione e maggiorazioni esplicite dell'errore, sistemi parzialmente osservabili con ritardo nell'osservazione o in tutta la dinamica. Teoremi di rappresentazione di martingale con applicazione all'analisi della completezza dei modelli finanziari.
Date and Place of Birth: Roma, 8-3-1958
Degree: Laurea in Matematica, Università di Roma ``La Sapienza``, 1981
Current Position: Professore associato di Probabilità e Statistica Matematica
Previous Positions: Ricercatore di Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica presso l’Università di Roma ``Tor Vergata``, 16-11-1984/31-10-2004
Research Fields: Qualitative behaviour and approximation of stochastic differential equations, stochastic modelling, simulation and Monte Carlo methods. Nonlinear filtering, identification, convergence schemes, explicit bounds for the error of the approximation. Nonlinear filtering problems for partially observable systems with delay in the observation or in all the dynamic. At the moment the research is devoted to investigating representation theorems for martingales in connection with the completeness of peculiar financial market models.