Ugo Pomante

Qualifica
ORDINARIO
Fonte dei dati: Archivio della Ricerca http://art.torvergata.it
  1. Pomante, U., Maria Carluccio, E., & Antonio Cucurachi, P. (2020). I piani di accumulo (PAC): una scelta razionale o emotiva?. RIVISTA BANCARIA. MINERVA BANCARIA, 4, 7-25. Dettagli
  2. Pomante, U., & Antonio Cucurachi, P. (2020). Tolleranza al rischio e logiche di adeguatezza alla prova del Covid-19: il Suitability Ratio. BANCARIA, 10, 12-31. Dettagli
  3. Pomante, U., & Maria Carluccio, E. (2020). FONDI FLESSIBILI: THE BEAUTY OR THE BEAST?. In Stefano Dell'Atti (a cura di), STUDI IN ONORE DI ANTONIO DELL’ATTI (pp. 21-41). Milano : Giuffré Francis Lefebvre. Dettagli
  4. FARINA, V., PARISI, A., & POMANTE, U. (2017). Economics blogs sentiment and asset prices. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 22(4), 341-351 [10.1002/ijfe.1591]. Dettagli
  5. Pomante, U. (2016). LA TEORIA DELLA SELEZIONE DI PORTAFOGLIO DI MARKOWITZ. In P.L. Fabrizi (a cura di), Economia del mercato mobiliare. Con aggiornamento online. Egea spa. Dettagli
  6. Pomante, U. (2016). La curva dei rendimenti per scadenze. In P.L. Fabrizi (a cura di), ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE. Egea spa. Dettagli
  7. Pomante, U., Saita, F., & Zanotti, G. (2016). L'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione di portafoglio. In Pier Luigi Fabrizi (a cura di), Economia del Mercato Mobiliare. Egea. Dettagli
  8. Pomante, U. (2013). La teoria della selezione di portafoglio di Markowitz. In P. Fabrizi (a cura di), Economia del mercato mobiliare (pp. 325-374). Egea. Dettagli
  9. Pomante, U. (2013). Market timing with the Black-Litterman model. In A. Carretta, & G. Mattarocci (a cura di), Asset pricing, real estate and public finance over the crisis (pp. 97-111). Palgrave Macmillan. Dettagli
  10. Pomante, U., & Carluccio, E.M. (2011). L’asset allocation strategica: una soluzione flessibile "private banker oriented". BANCARIA, 10. Dettagli
  11. Pomante, U. (2008). Asset allocation razionale: i modelli a supporto delle scelte di portafoglio dei consulenti e dei gestori. Roma : Bancaria Editrice. Dettagli
  12. Pomante, U. (2008). Il market timing con il modello di Black e Litterman. BANCARIA, 64(7-8), 71-79. Dettagli
  13. Pomante, U. (2005). I modelli VaR applicati al rischio di credito: l’analisi di un modello default mode. In C.s.s.f. Newfin (a cura di), L'innovazione finanziaria: osservatorio Newfin 2004: corporate, investment e retail banking: gestione del risparmio, mercati finanziari e previdenza. Roma : Bancaria Editrice. Dettagli
  14. Pomante, U. (2004). Global asset allocation: from the efficient frontier to the reduction of the instability due to estimation error. In G. De Laurentis (a cura di), Performance measurements frontiers in banking and finance. Milano : Egea. Dettagli
  15. Pomante, U. (2004). La validation dei rating interni. In G. De Laurentis, A. Sironi, & F. Saita (a cura di), Rating interni e controllo del rischio di credito: esperienze, problemi, soluzioni. Roma : Bancaria Editrice. Dettagli